Ikonu Dona Matky Božej doniesli kozáci Donovi Kozákovi počas vojny s Mamai veľmojvodom Dimitriom Ioannovičom Donskoym. Ikona bola s armádou princa v pokračovaní všetkých vojenských operácií.
V deň slávnej bitky pri Kulikove v roku 1380 bol pred radami vojakov privedený obraz Božej Matky, aby ich posilnil vo viere a statočnosti. Bojovníci sa modlili pred ikonou a požiadali Theotokos o pomoc pri porážaní nepriateľov vlasti. Ako je známe z histórie Ruska, v bitke pri Kulikove vyhral Dmitrij Donskoy so svojou armádou. Kozáci potom predstavili obraz Panny ako dar veľkovojvodovi. Dimitry Donskoy preniesol ikonu do Moskvy a umiestnil ju do kostola Nanebovzatia Panny Márie. O niečo neskôr bola svätá ikona prenesená do Moskovskej katedrály Zvestovania. Na pamiatku víťazstva ruskej armády nad Tatármi sa obraz Matky Božej nazval Don.
V roku 1591, za vlády Teodora Ivanoviča, došlo k vyslobodeniu Moskvy od krymských Tatárov. Na pamiatku tejto udalosti bol v Moskve postavený kláštor Don. Meno kláštora nebolo vybrané náhodou, pretože kráľ a ľudia sa zvlášť úprimne modlili k Matke Božej o vyslobodenie krymských Tatárov pred ikonou Panny Márie Donskej.
Keď sa krymský knieža Nurydan so svojím bratom Moore Girey priblížil k Moskve a nachádzal sa v jeho blízkosti na vrabeckých vrchoch, Tsar Theodore sa modlil za pomoc prímluvcovi kresťanov, blahoslavenej Panne Márii. Potom veriaci v meste urobili sprievod so svätým obrazom a umiestnili do pohrebného kostola ikonu. Pred samotnou bitkou strávil Car Theodore Ivanovič celú noc vo vrúcnej modlitbe. S nástupom dňa sa Tatári ponáhľali k Rusom, ale vystrašení neviditeľnou silou utiekli, mnohí zabili a ich tábor zostali na bojisku.
Na tomto mieste bol založený kláštor, vďačný Panne za pomoc. V samotnom kláštore bola umiestnená Don Icon of Virgin.
Slávnosť ikony Matky Božej don bola založená 1. septembra, v deň víťazstva ruskej armády nad jednotkami Nurydan a Mura Girey. Od tej doby tradícia pokračovala v procesii z Katedrály Nanebovzatia Moskvy do kláštora Donskoy.
